Mac環境での作業を想定。
事前にxcodeとpythonのインストールを済ませておく。

cocos2d-xのダウンロード
http://cocos2d-x.org/download

cocos2d-x-3.3.zipを任意のフォルダに展開

セットアップ
setup.py

新規プロジェクトの作成
cocos new [ゲーム名] -p [パッケージ名] -l cpp -d .

ビルドと実行
cocos run -p ios
cocos run -p android

ビルドが成功すれば、iOSシミュレータが起動し、アプリが起動する。

その他のコマンドはヘルプを参照
cocos -help